【摘 要】
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本文将VaR风险度量方法应用到保险市场中。从上证A股中保险业的四家企业(新华保险、中国平安、中国人寿和中国太保)选取2013年6月18日至2014年6月18日一年的日线数据,计算并
【机 构】
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中南财经政法大学经济学院,武汉纺织大学数学与计算机学院
【基金项目】
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2014年国家自然科学基金(11401448);2014湖北省自然科学基金(2014CFB765)
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本文将VaR风险度量方法应用到保险市场中。从上证A股中保险业的四家企业(新华保险、中国平安、中国人寿和中国太保)选取2013年6月18日至2014年6月18日一年的日线数据,计算并分析各自的风险价值。从计算结果中可以看出单风险因子简单加总比多风险因子Delta-正态VaR要高,由此可见分散资产和资产相关性能够降低风险。通过考察VaR值能够给保险经营者提供管理思路。
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