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针对均值-CVaR投资组合模型的解对其中参数变化敏感的问题,构造形式较为简单的＂势＂不确定集作为对模型中不确定参数取值的近似,由此给出的鲁棒模型易于求解,且得到的解兼顾鲁棒性和最优性,同时保持了原问题的计算难度.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明,此模型能够获得较好的财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.