ARCH类模型研究及其应用

来源 :技术经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xryanqd

【摘要】

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一ARCH模型及其扩展模型为了模拟波动的集群性,Engle提出了ARCH模型,允许条件方差作为过去误差的平方的函数随时间变化.

【作者】

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陈健何仁科

【机构】

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上海师范大学法商学院,东方证券有限责任公司研究发展总部

【出处】

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技术经济

【发表日期】

：

2002年3期

【关键词】

：

ARCH模型 ARCH效应股票指数

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一ARCH模型及其扩展模型为了模拟波动的集群性,Engle提出了ARCH模型,允许条件方差作为过去误差的平方的函数随时间变化.

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