利用Cauchy-Schwarz不等式估计回归系数

来源 :北京联合大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Taosnowball
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根据随机变量情形下的Cauchy-Schwarz不等式,推广得到关于二阶矩的推论:随机变量X、Y的方差均存在且不为零,如果随机变量X、Y依概率1具有线性关系P{Y=aX+b}=1,则a=E(X-EX)(Y-EY)/E(X-EX)^2,b=EY-aEX,同时给出线性回归问题中回归系数的一种矩估计法。
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