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本文在银行间市场网络的基础上,构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列,并运用神经元动态规划进行求解,据此,为系统性风险爆发后的最后贷款人提供优化的救助策略,以最大限度减小系统性风险带来的损失,为金融监管部门系统性风险处置提供借鉴。
我国商业银行系统性风险处置研究——基于银行间市场网络模型
【摘 要】
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本文在银行间市场网络的基础上,构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列,并运用神经元动态规划进行求解,据此,为系统性风险爆发后的最后贷款人提供优化的救助策略,以最大限
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院;
【出 处】
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金融研究
【发表日期】
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2015年01期
【基金项目】
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国家社会科学基金重点项目“财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合研究”(12AZD035);国家自然科学基金创新群体“金融创新与风险管理”(71221001)的资助
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