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考虑除日收益率外成交量、成交额和价格极差等变量对星期效应的影响,并对经过归一化与SMOTE(过抽样技术)处理后的沪深指数样本数据利用神经网络分类的方法进行检验,结果显示我国沪市存在显著的周一、周二和周四效应,我国深市存在显著的周一效应。通过神经网络敏感性分析发现星期效应对成交量、价格极差和成交额较敏感,而对收益率的敏感性较小。最后运用信息流假说对星期效应存在的原因做出了解释。