【摘 要】
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建立了考虑交易费用,并带有整手交易、风险证券投资限额约束和总资本约束的均值-绝对偏差投资优化模型.根据问题可行解的具体特点,提出了一种改进的不可行解的随机修复技巧,
【机 构】
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西北师范大学学报编辑部,西北师范大学数学与信息科学学院
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建立了考虑交易费用,并带有整手交易、风险证券投资限额约束和总资本约束的均值-绝对偏差投资优化模型.根据问题可行解的具体特点,提出了一种改进的不可行解的随机修复技巧,并据此设计了一种改进的遗传算法,从而实现了该问题的求解.实证分析表明,本文给出的遗传算法具有较高的搜索效率和稳定性,只要设定适当的遗传代数,从任意初始种群开始,该算法都能够稳定地得到问题的近似最优解.
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