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通过对大连商品期货交易所棕榈油和豆油期货价格关系的分析,利用每分钟的高频数据对其价格动态走势进行研究,得出棕榈油和豆油期货价格之间存在长期均衡的关系,说明对其进行无风险套利是可行的。
基于高频数据的棕榈油与豆油期货跨商品套利可行性研究
【摘 要】
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通过对大连商品期货交易所棕榈油和豆油期货价格关系的分析,利用每分钟的高频数据对其价格动态走势进行研究,得出棕榈油和豆油期货价格之间存在长期均衡的关系,说明对其进行
【机 构】
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南京航空航天大学经济与管理学院
【出 处】
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农村经济与科技
【发表日期】
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2008年08期
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