【摘 要】
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Black-Scholes方程作为描述期权定价最有效的方程之一,其求解问题一直是人们关注的焦点。自20世纪70年代以来,涌现出了大量求解这一偏微分方程的方法。Abraham J.Arenas等人
【基金项目】
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贵州省科学技术基金项目（黔科合LH字[2014]7467号）
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Black-Scholes方程作为描述期权定价最有效的方程之一,其求解问题一直是人们关注的焦点。自20世纪70年代以来,涌现出了大量求解这一偏微分方程的方法。Abraham J.Arenas等人就利用非标准的有限差分格式求解出了广义Black-Scholes方程,在此基础上,利用精确的线性差分格式和空间导数的近似,得到了广义Black-Scholes方程的近似解。同时,又将该方法推广到了求解非齐次的Black-Scholes方程的数值解问题,并得到与广义Black-Scholes方程类似的近似解。
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