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本文介绍了Black-Scholes期权定价模型和风险VaR(在险价值)的基本理论,并通过计算不支付红利的欧式看涨期权的Vag值,给予了理论有力支持.本文的方法对其他期权的风险度量同样适用.
期权B-S定价模型与VaR值的计算
【摘 要】
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本文介绍了Black-Scholes期权定价模型和风险VaR(在险价值)的基本理论,并通过计算不支付红利的欧式看涨期权的Vag值,给予了理论有力支持.本文的方法对其他期权的风险度量同样
【机 构】
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内蒙古工业大学管理学院,呼和浩特,010051
【出 处】
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北方经济
【发表日期】
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2007年10期
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