【摘 要】
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投资者情绪在市场间的传染会加速金融风险的扩散,因此随着中国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对中国资本市场的影响越来越迫切。采用波动率指数作为中美投资者情绪的
【机 构】
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中国人民大学书报资料中心,湖南财政经济学院财政金融学院
【基金项目】
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湖南省教育厅科学研究项目(18B485)
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投资者情绪在市场间的传染会加速金融风险的扩散,因此随着中国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对中国资本市场的影响越来越迫切。采用波动率指数作为中美投资者情绪的代理指标,并利用Copula-DCC-GARCH模型和结构变点检验方法,对2014年以来中美两国投资者情绪动态相依性的总体特征、结构特征、时变性及突变性进行全面考察,结果表明,总体而言,中美两国投资者情绪具有整体的正向动态相依性,其动态相关系数均值为0.2448,金融风险容易从美国向中国扩散,但是牛市或熊市下投资者情绪的传染没有明显的差异;中美投
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