【摘 要】
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针对含有内生变量面板数据回归模型中的个体效应项问题,提出面板数据分位数回归模型的三阶段估计方法.首先利用最小二乘法消除模型的内生性,然后通过引入复合分位数回归估计
【机 构】
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西南交通大学希望学院 商学院,四川 成都 610400;西南交通大学希望学院 商学院,四川 成都 610400
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针对含有内生变量面板数据回归模型中的个体效应项问题,提出面板数据分位数回归模型的三阶段估计方法.首先利用最小二乘法消除模型的内生性,然后通过引入复合分位数回归估计出个体效应,最后用分位数回归估计出参数矩阵.进一步对含有内生变量的面板数据进行模拟研究.结果表明:三阶段估计对含有内生变量的面板数据估计效果较好,并且具有有限样本性质.
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