【摘 要】
：
时间序列模式识别、异常检测在金融领域有着广泛应用,能够为金融决策提供重要参考信息.在大数据场景下的异常检测中,为满足对计算效率、存储空间的要求,通常对时序数据利用近
【机 构】
：
中国人民大学应用统计科学研究中心,统计学院,北京100872
论文部分内容阅读
时间序列模式识别、异常检测在金融领域有着广泛应用,能够为金融决策提供重要参考信息.在大数据场景下的异常检测中,为满足对计算效率、存储空间的要求,通常对时序数据利用近似表示进行降维.但在高频金融领域,已有的近似方法会丢失大量波动信息,而微观结构噪声、市场波动信息对高频金融分析至关重要.因此,本文在传统方法基础上,结合基于变点检测的时序近似表示和已实现波动率,通过聚类识别表现异常的时间序列.基于上证综指数据的实证分析表明,引入已实现波动率能够进一步优化聚类质量,准确识别波动异常的时间序列,为实际金融分析提供有价值的决策支持.
其他文献
各种外墙保温材料广泛应用于建筑外墙保温，引发了越来越多的火灾，造成大量的人员伤亡和巨大的财产损失。本文在分析我国常见外墙保温材料的研究应用的基础上，提出了今后的外
产生良好的协同效应是团队高效运作的基础.在大数据背景下,利用数据分析手段实现协同效应以团队绩效成为了重要的研究课题.由于协同效应的测量较为困难,现有研究中往往主要考
随着我国节能减排工作的不断深入，国家对节能环保的高度重视，外墙外保温技术作为实现建筑节能的重要环节得到了广泛的使用。积极推广应用建筑外墙保温技术，确实收到了较好的
APP市场上用户发表的评论包含着对APP软件研发团队的有用信息,尤其是软件功能请求以及具有特定应用的用户体验内容,可以应用到APP软件的版本更新设计中.为了研究海量用户评论
介绍了表面机械研磨处理(SMAT)的原理和设备,概括了有色金属及合金经SMAT处理后的组织结构特征和晶粒细化机制。综述了近年来有色金属及合金的SMAT研究进展,分析了其对有色金
花腰傣,是傣族的一个支系,主要分布在云南省玉溪市新平彝族傣族自治县的红河谷流域和戛洒江流域,人口有4万多人,占全省花腰傣的95％以上,有傣雅、傣洒、傣卡3个分支。他们是古
近年来,我国的房屋建筑工程建设有了很大进展,人们对其质量的要求也越来越高.然而,现阶段,在房屋建筑工程项目实施期间,仍旧会突遇各类质量问题,其中建筑渗漏问题最为常见,一
介绍了一种径向-反向挤压工艺。运用Deform-3D有限元分析软件对7075铝合金筒形件径向-反向挤压成形过程进行了模拟,重点分析了成形过程中的变形力和金属流动规律。结果表明,
鉴于大型水电设施一次性投资大、建设周期长、保卫价值高的特点，本文结合对金沙江水电基地大型电站设施消防设计的技术审查工作，就火灾报警系统设计进行了研究。