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以跨期资本资产定价模型为基本框架,利用二元GARCH-M模型,估计了人民币/美元外汇风险溢酬.结果表明外汇风险溢酬是时变的,且呈波动集群性,条件β是影响外汇风险溢酬波动的主要因素.
人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究
【摘 要】
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以跨期资本资产定价模型为基本框架,利用二元GARCH-M模型,估计了人民币/美元外汇风险溢酬.结果表明外汇风险溢酬是时变的,且呈波动集群性,条件β是影响外汇风险溢酬波动的主
【机 构】
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复旦大学管理学院
【出 处】
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复旦学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年06期
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