论文部分内容阅读
信用风险是商业银行面临的一种传统的风险类型,本文主要结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。