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根据EWMA-GARCH(1,2)模型的理论知识研究统计套利策略,对统计套利模型进行创新性改进,提高模型的收益率。最后以国内市场为实证研究对象,验证所建立的模型的有效性。
基于EWMA-GARCH(1,2)模型的统计套利策略研究
【摘 要】
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根据EWMA-GARCH(1,2)模型的理论知识研究统计套利策略,对统计套利模型进行创新性改进,提高模型的收益率。最后以国内市场为实证研究对象,验证所建立的模型的有效性。
【机 构】
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宁波工程学院;
【出 处】
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科技经济导刊
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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宁波工程学院2016年度校级科研项目
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