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给出波动变结构的Bayes诊断方法,并用上海股市的数据对它进行了实证检验,在此基础上建立了一类变结构随机波动模型--变截距SV模型,实证分析与Monte Carlo试验表明,随机波动模型的持续性参数对波动的变结构是极为敏感的.
变截距SV模型及其在上海股市的实证
【摘 要】
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给出波动变结构的Bayes诊断方法,并用上海股市的数据对它进行了实证检验,在此基础上建立了一类变结构随机波动模型--变截距SV模型,实证分析与Monte Carlo试验表明,随机波动模
【机 构】
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广东证券博士后工作站,天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2003年1期
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