基于VaR若干模型对于股指期货风险测度的研究与比较

来源 :新商务周刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhongtianlang

【摘要】

：

目前VaR的度量方法有很多,而且各种方法计算出的VaR值可能相差很大,,针对这一点本文基于沪深300股指期货为研究对象,比较检验了击中典型的风险度量方法,对蒙特卡洛模拟法,GAR

【作者】

：

岳乾良

【机构】

：

上海大学

【出处】

：

新商务周刊

【发表日期】

：

2018年4期

【关键词】

：

VaR模型沪深300股指期货模型后验

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目前VaR的度量方法有很多,而且各种方法计算出的VaR值可能相差很大,,针对这一点本文基于沪深300股指期货为研究对象,比较检验了击中典型的风险度量方法,对蒙特卡洛模拟法,GARCH法和历史模拟法三种方法逐一进行介绍,并对上述模型采用kupic失败检验法进行后验测试,以比较模型的准确度,得出在当今运用比较广泛的几种VaR模型中,哪个是最可行和有效的.

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