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讨论了GARCH-Jump模型的自回归结构对跳行为的影响，阐述了该模型在两种情况下由跳引发的数据失真．分析了模型跳部件与连续路径部件之间不能等同视之原因，得出GARCH模型不能适用于处理带跳金融数据的结论．最后提出了TGARCH-Jump模型的思想修正由无条件跳带来的数据失真．
GARCH-Jump模型对跳行为捕捉能力的讨论
【摘 要】
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讨论了GARCH-Jump模型的自回归结构对跳行为的影响，阐述了该模型在两种情况下由跳引发的数据失真．分析了模型跳部件与连续路径部件之间不能等同视之原因，得出GARCH模型不能适用
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2007年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70371070);上海市重点学科建设资助项目(T0502)
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