Optimal Asset Control of the Dual Model with a Penalty at Ruin

来源 :数学研究及应用：英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：auiadufzxyw

【摘要】

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In this paper, we study the optimal financing problem in the dual model. We introduce a value function which considers both the expected present value of the di

【作者】

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Hongshuai DAI Lingtao KONG

【机构】

：

SchoolofStatistics

【出处】

：

数学研究及应用：英文版

【发表日期】

：

2017年4期

【关键词】

：

对偶模型罚金破产控制资产价值函数最优策略融资问题 dual model optimal dividend control equity issua

【基金项目】

：

Supported by the National Natural Science Foundation of China（Grant No.11361007）, the Guangxi Natural Science Foundation（Grant No.2014GXNSFCA118001）, the Fostering Project of Dominant Discipline and T

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In this paper, we study the optimal financing problem in the dual model. We introduce a value function which considers both the expected present value of the dividends payout minus the equity issuance and a penalty at ruin. In order to get the optimal str

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