【摘 要】
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运用收集到的道琼斯中国88指数股票数据,基于随机矩阵理论对相关系数进行"去噪",构建金融网络,以关键社团为研究对象,分别应用"去噪"前后的相关系数矩阵构建投资组合的均值-
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71140015);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2011-1a-034)
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运用收集到的道琼斯中国88指数股票数据,基于随机矩阵理论对相关系数进行"去噪",构建金融网络,以关键社团为研究对象,分别应用"去噪"前后的相关系数矩阵构建投资组合的均值-方差模型,并且对两种投资组合模型的风险进行比较。结果表明:在相同的收益下,"去噪"后构建的投资组合模型的风险要小于"去噪"前构建的投资组合模型的风险,因此,"去噪"后构建的投资组合模型更有利于在投资决策中分散风险,从而能更有效地对我国股票投资组合风险进行控制。
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