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本文研究了CIR利率模型中基于对数效用的最优长期投资问题和无限时间域上的最优折算消费问题.通过求解相关的动态规划方程,获得了这两个最优化问题的最优策略及值函数的明确表现形式.
CIR利率模型中基于对数效用的投资组合最优化问题
【摘 要】
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本文研究了CIR利率模型中基于对数效用的最优长期投资问题和无限时间域上的最优折算消费问题.通过求解相关的动态规划方程,获得了这两个最优化问题的最优策略及值函数的明确
【机 构】
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冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,河南城建学院数理学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2015年6期
【基金项目】
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Supported by Hubei Province Key Laboratory of Systems Science in Metallurgical Process（Wuhan University of Science and Technology）（Y201307）
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