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利用随机微积分等数学方法,在考虑利率的变动服从扩散过程的前提下,推导出了一个单因素利率期限结构模型的统一分析框架,然后在这一框架下具体分析比较了几个常用的模型,并且利用这一框架通过数值仿真例子探讨了利率风险的度量.最后从总体上探讨了单因素模型的优缺点及改进方向.
扩散过程下单因素利率模型的统一框架
【摘 要】
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利用随机微积分等数学方法,在考虑利率的变动服从扩散过程的前提下,推导出了一个单因素利率期限结构模型的统一分析框架,然后在这一框架下具体分析比较了几个常用的模型,并且
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2002年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金，国家社会科学基金
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