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利用鞅方法研究了拥有不同市场信息的两类投资者风险最小套期保值问题。通过构建风险资产的跳扩散模型，利用Ito公式和鞅表示定理得到了完全信息下的风险最小策略，并通过投影得到不完全信息下的最优策略。
基于不同信息的套期保值策略选择
【摘 要】
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利用鞅方法研究了拥有不同市场信息的两类投资者风险最小套期保值问题。通过构建风险资产的跳扩散模型，利用Ito公式和鞅表示定理得到了完全信息下的风险最小策略，并通过投影得
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2008年4期
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