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作为金融中介，银行扮演着从富余方向短缺方转移资金的角色，并通过转换到期日来实现协调资金供、需双方不同流动性偏好的目的。因此，银行业务的本质即是对与资金中介业务相伴的风险进行管理。银行面对的主要风险可以分为如下几类：信用风险；市场风险；利率风险；流动性风险；操作风险；商业风险。在本文中，将主要围绕利率风险的管理展开讨论。