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文章利用协整检验、Granger因果检验等计量方法,对沪深300股指期货上市一年来的交易数据进行分析.结果表明:股指期货与沪深300指数之间存在协整关系,沪深300指数是股指期货价格的Granger原因,且滞后期为1期.
股指期货期现价格关系实证分析,An Empirical Analysis on Price Relationship of Stock Index Futures and Spot
【摘 要】
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文章利用协整检验、Granger因果检验等计量方法,对沪深300股指期货上市一年来的交易数据进行分析.结果表明:股指期货与沪深300指数之间存在协整关系,沪深300指数是股指期货价
【机 构】
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重庆工商职业学院,重庆,400052“,”重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044
【出 处】
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重庆大学学报（社会科学版）
【发表日期】
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2012年4期
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