【摘 要】
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巨灾权益连结卖权作为一种新型复合期权,它能够保证保险公司不会同时承受巨灾导致的赔付风险与公司股价下跌造成的流动性风险,其引发了广大学者的研究。但现有卖权定价研究仍
【基金项目】
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国家自然科学基金面上资助项目(71571007、71371021);国家自然科学基金重点资助项目(71333014)
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巨灾权益连结卖权作为一种新型复合期权,它能够保证保险公司不会同时承受巨灾导致的赔付风险与公司股价下跌造成的流动性风险,其引发了广大学者的研究。但现有卖权定价研究仍存在一些不足,如未考虑随机波动率的情况、没有综合考虑随机利率和随机波动率的影响、巨灾对股价影响函数的设定不合理、未确定巨灾风险的等价鞅测度等。为了克服这些不足,本文在研究巨灾权益连结卖权定价问题时,考虑了随机利率和随机波动率影响因素,利用Vasicek模型刻画利率期限结构,同时假设单位时间内巨灾损失对股价收益率影响是恒定的,提出了一种更加合理的巨
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