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根据中国金融发展不平衡的现实，金融发展指标可分鹪为城市金融发展规模、效率和农村金融发展规模、效率指标。本文基于VAR模型，利用1978—2004年的时间序列数据对我国当前的城乡金融发展不平衡与城乡收入差距，进行了协整关系检验，建立相应的VEC模型并进行了格兰杰因果关系检验和脉冲反应分析。得出结论：在我国当前金融发展不平衡的背景下，城市和农村金融发展规模的扩大和城市金融发展效率的提高是城乡收入差距持续扩大的格兰杰原因；农村金融发展效率的提高能够缩小城乡收入差距，两者存在统计学意义上的格兰杰因果关系。