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在对附带嵌入期权债券（bonds with embedded option)的定价过程中首先需要解决的是使用债券定价模型的拟合(calibration)问题，以符合观察到的初始利率期限结构（initial yield curve)，这与无风险债券的拟合问题是类似的；其次要根据债券的路径依赖性、是否需要沿特定利率路径估值等因素对拟合后得到的偏微分方程进行数值计算，本文主要是对这两个问题进行简要的分析。