【摘 要】
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采用Copula函数结合非对称Laplace分布的方法来刻画股票收益的尖峰、厚尾及偏倚性,计算了以上证指数和深证成指为组合的对数收益率的CTE,与传统的正态假设进行了对比,证实了"
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11101101;11326238);广西自然科学基金项目(2011GXNSFD018003;2013GXNSFDA019001);广西教育厅科学基金项目(200911LX137)
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采用Copula函数结合非对称Laplace分布的方法来刻画股票收益的尖峰、厚尾及偏倚性,计算了以上证指数和深证成指为组合的对数收益率的CTE,与传统的正态假设进行了对比,证实了"在资本收益率不服从正态分布时,用VaR方法来度量风险就不再准确"的结论,Copula函数结合非对称Laplace分布的方法可以较好的计算投资组合的CTE。
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