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本文以在条件风险(CVaR)模型的框架下,建立了三个以Worst-Case CVaR(WCVaR)为风险测量指标的投资组合模型.依据深圳证券市场的股票数据,运用Matlab工具箱提供的求解优化问题的算法进行了模拟计算,验证了模型的有效性.
基于CVaR风险计量指标的投资组合策略及模型
【摘 要】
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本文以在条件风险(CVaR)模型的框架下,建立了三个以Worst-Case CVaR(WCVaR)为风险测量指标的投资组合模型.依据深圳证券市场的股票数据,运用Matlab工具箱提供的求解优化问题
【机 构】
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长沙理工大学数学与计算科学学院
【出 处】
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决策与信息（下旬刊）
【发表日期】
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2009年2期
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