【摘 要】
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程序化交易是证券市场上的热门话题,但公开文献对此研究较少,国内研究集中于使用传统技术分析指标构建交易系统。本文尝试另辟蹊径利用震荡交易行情在狭窄区间内运动的本质,
【机 构】
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西南财经大学中国西部经济研究中心,北京工业大学人文社会科学学院
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程序化交易是证券市场上的热门话题,但公开文献对此研究较少,国内研究集中于使用传统技术分析指标构建交易系统。本文尝试另辟蹊径利用震荡交易行情在狭窄区间内运动的本质,分仓交易获取整体利润又以技术指标为辅助提高交易成功率,以编写一个程序化震荡交易系统。程序采用MetaQ uotes Language 4(MQL4)语言编写,交易测试平台为外盘交易常使用的MT4平台,交易品种为玉米(CORNUSD)现货差价合约(CFD)。使用历史数据对交易程序测试,结果显示该交易程序具有稳定的盈利能力。
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