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基于风险中性(等价鞅测度)定价理论和经典的Black-Scholes市场环境,我们给出了更一般情形下的欧式交换期权(Exchange Option)封闭形式的解析定价公式,进而得出了欧式交换期权的价格公式、Black-Scholes期权定价公式.
广义交换期权定价
【摘 要】
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基于风险中性(等价鞅测度)定价理论和经典的Black-Scholes市场环境,我们给出了更一般情形下的欧式交换期权(Exchange Option)封闭形式的解析定价公式,进而得出了欧式交换期权
【机 构】
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重庆工学院数理学院
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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