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针对国内证券市场的特点，假设股票价格遵循能反映预期收益率变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程，利用鞅定价方法构建备兑权证的定价模型，并分析股票收益率波动如何影响备兑权证的定价，为市场参与各方提供科学适用的权证定价理论指导。
标的股票收益率变化下备兑权证的定价
【摘 要】
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针对国内证券市场的特点，假设股票价格遵循能反映预期收益率变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程，利用鞅定价方法构建备兑权证的定价模型，并分析股票收益率波动如何影响备兑权证的
【机 构】
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山东财政学院
【出 处】
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山东财政学院学报
【发表日期】
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2009年1期
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