【摘 要】
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贷款风险溢价是农村信用社贷款利率的重要组成部分,根据巴塞尔新资本协议内部信用评级(IRB)方法可得贷款风险溢价率=(PD+TR)*LGD,其中PD为贷款的违约概率,LGD为贷款发生违约
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贷款风险溢价是农村信用社贷款利率的重要组成部分,根据巴塞尔新资本协议内部信用评级(IRB)方法可得贷款风险溢价率=(PD+TR)*LGD,其中PD为贷款的违约概率,LGD为贷款发生违约后的损失率,TR为贷款期限风险系数。以Logistic模型为基础,通过变量的选择与筛选构建了农村信用社贷款违约概率(PD)模型,以历史数据平均法计算农村信用社贷款违约损失率(LGD),并对贷款期限风险系数的计算方法进行介绍,最终得到农村信用社贷款定价中的风险溢价率。
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