【摘 要】
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近年来,随着互联网技术的迅猛发展,我国网络提速已进入5G时代,通过计算机的海量计算能力,为各种金融策略和高频数据下的量化交易提供了更加快捷有效的实践手段。在基于沪深300股指期货市场上的跨期套利交易策略中,通过建立改进的AR(4)-EGARCH(1,1)模型,设置止损点将回撤降低到最小,并根据交易阈值的大小匹配不同风险偏好的投资者,结果表明该模型所构建的策略具有稳定可观的收益。根据横向比较列出了不同交易阈值下,交易按正常手续费收取和按照30倍收取时的两种收益情况的对比,结果说明交易所对手续费率设置比率的影
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近年来,随着互联网技术的迅猛发展,我国网络提速已进入5G时代,通过计算机的海量计算能力,为各种金融策略和高频数据下的量化交易提供了更加快捷有效的实践手段。在基于沪深300股指期货市场上的跨期套利交易策略中,通过建立改进的AR(4)-EGARCH(1,1)模型,设置止损点将回撤降低到最小,并根据交易阈值的大小匹配不同风险偏好的投资者,结果表明该模型所构建的策略具有稳定可观的收益。根据横向比较列出了不同交易阈值下,交易按正常手续费收取和按照30倍收取时的两种收益情况的对比,结果说明交易所对手续费率设置比率的影
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