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对于股票市场的日收益率问题,采用时间序列的3种重分形分析法,即：重分形去趋势波动分析法、基于统计矩函数的重分形分析法和基于高高相关函数的重分形分析法分别进行研究,并应用上证和深证股票市场的日收益率序列对3种方法进行了数值实验。实验结果表明：上证和深证的股票市场时间序列均具有重分形特性。这一结果对于复杂的股票市场的行为研究具有重要意义,同时,股票市场的重分形特性在市场预测或风险管理中具有潜在的应用价值。