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逐日盯市风险的存在可能会引发套期保值的期货合约被平仓,从而大大降低套期保值的有效性。针对这个问题,本文提出了逐日盯市风险下的成堆套期保值模型。在此基础上,通过引入辅助模型和模型的等价转换,将该模型转化成可分的模型;最后,采用动态规划方法,给出了该模型的解析解。
逐日盯市风险下的成堆套期保值模型
【摘 要】
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逐日盯市风险的存在可能会引发套期保值的期货合约被平仓,从而大大降低套期保值的有效性。针对这个问题,本文提出了逐日盯市风险下的成堆套期保值模型。在此基础上,通过引入
【机 构】
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浙江财经大学金融学院,浙江财经大学中国金融研究院,浙江财经大学财富管理与量化投资协同创新中心,华南理工大学工商管理学院,浙江省发展和改革委员会宏观经济研究所
【出 处】
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华南理工大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2016年2期
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