LQ理论在参数随机的证券投资组合套期保值中的应用

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong487
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在连续时间情形、不考虑交易费用、市场无摩擦假设,以及套期保值准则等条件下,考察了参数随机的证券投资组合中加入未定权益类衍生品形成的最优动态投资策略(u*(t)),并给出了该投资组合的最优模型所对应的黎卡提(Riccati)方程的解的存在性证明. Under the condition of continuous time, under the conditions of transaction cost, market friction assumptions and hedging criteria, the optimal dynamic investment strategy of adding undecided equities to derivatives with random parameters is investigated (u * ( t)), and gives the existence proof of the solution of the Riccati equation corresponding to the optimal model of the portfolio.
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