【摘 要】
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研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h（x）的不可微导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h（x）的次微分表达式,由此可
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研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h（x）的不可微导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h（x）的次微分表达式,由此可以求出最优投资组合.给出了实例,运用MATLAB计算出结果,并将结果与文献《投资组合优化与无套利分析》（李仲飞,汪寿阳,2000）中结果进行了对比,实验结果表明用次微分方法所得结果比上述文献的要好.
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