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主要对一类允许提前退保的具有利率保障的投资连结保单定价问题的数学模型进行研究.运用偏微分方程中自由边界问题的研究方法,在关于模型参数的若干假设下,分析其提前退保最佳时刻点即自由边界的性态,以及在保单到期日附近的该自由边界的渐近性态.
一类投资连结保单定价模型中自由边界的渐近性态
【摘 要】
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主要对一类允许提前退保的具有利率保障的投资连结保单定价问题的数学模型进行研究.运用偏微分方程中自由边界问题的研究方法,在关于模型参数的若干假设下,分析其提前退保最
【机 构】
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复旦大学数学研究所
【出 处】
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复旦学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年3期
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