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本文在介绍VaR模型的基础上,提出了在极端情况发生时,如何控制风险的方法,即应用BVaR模型进行风险控制,文中还以美国S&P指数期货为例进行实证分析。
BVaR方法在股指期货投资中的应用
【摘 要】
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本文在介绍VaR模型的基础上,提出了在极端情况发生时,如何控制风险的方法,即应用BVaR模型进行风险控制,文中还以美国S&P指数期货为例进行实证分析。
【机 构】
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上海海事大学经济管理学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2007年04期
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