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本文通过对ETF套利成本的核算和利用ETF套利机会价值的美式期权特征利用二项期权定价模型推导出ETF套利定价。
ETF基金套利价值定价——基于二项期权定价模型
【摘 要】
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本文通过对ETF套利成本的核算和利用ETF套利机会价值的美式期权特征利用二项期权定价模型推导出ETF套利定价。
【机 构】
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西南财经大学证券与期货学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2012年47期
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