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股票价格指数波动具有不规则性和马尔科夫无后效性，通过Hull—white技术和伯努利方程，引入相关假设、波动率和漂移率得到股价指数区间预测模型。并对沪市1990年12月-2010年4月的月度数据共计233个样本，进行漂移率和波动率计算，对以后十个月的股指波动区间进行预测。
基于Hull-white技术的沪市股指波动预测
【摘 要】
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股票价格指数波动具有不规则性和马尔科夫无后效性，通过Hull—white技术和伯努利方程，引入相关假设、波动率和漂移率得到股价指数区间预测模型。并对沪市1990年12月-2010年4月
【机 构】
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齐鲁师范学院经济与管理系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年15期
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