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文章以汇改以来的日收益率数据为样本资料,提出混合高斯分布为其分布类型假设,并采用EM迭代算法对其参数进行估计。结果显示,相比于单一概率分布模型,采用3个高斯分布的混合模型几乎能准确拟合汇率收益率的分布规律,同时能通过EM算法求解该混合分布的参数估计。
EM算法下人民币汇率收益率的分布特性
【摘 要】
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文章以汇改以来的日收益率数据为样本资料,提出混合高斯分布为其分布类型假设,并采用EM迭代算法对其参数进行估计。结果显示,相比于单一概率分布模型,采用3个高斯分布的混合
【机 构】
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乐山师范学院数学与信息科学学院,西南财经大学统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2020年1期
【基金项目】
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中央高校博士研究生科研课题(JBK1607K02);四川省教育厅人文社会科学基金资助项目(18SB0223)
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