Monte—Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用

来源 :武汉科技学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ssjspace

【摘要】

：

建立边缘分布为t-EGARcH分布连接函数为多元正态Copula函数的概率分布模型，利用MonteCarlo模拟估计金融变量资产和组合的VaR与CvaR．

【作者】

：

刘彪刘小茂

【机构】

：

华中科技大学数学系

【出处】

：

武汉科技学院学报

【发表日期】

：

2006年11期

【关键词】

：

COPULA EGARCH VAR CVAR MONTE CARLO模拟收益率 Copula EGARCH VaR CVaR Monte Carlo sim

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建立边缘分布为t-EGARcH分布连接函数为多元正态Copula函数的概率分布模型，利用MonteCarlo模拟估计金融变量资产和组合的VaR与CvaR．

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