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金融高频数据中微观结构噪声的存在严重影响了金融波动率估计量的准确性．为了消除微观结构噪声给波动率估计量带来的偏差，构建更准确的金融波动率估计量，选取具有稳健性的“已实现”双幂次变差对其做了偏差校正，提出偏差校正的“已实现”双幂次变差，通过定理证明了其渐近无偏性与有效性，并用深证成指的金融高频数据验证了这一理论成果．因此偏差校正的“已实现”双幂次变差是具有稳健性、渐近无偏性与有效性等良好统计性质的金融波动率估计量，它为金融应用研究领域奠定了基础．