一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计

来源 :高校应用数学学报:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jackind
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考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何L6vy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.
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