【摘 要】
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摘要： 针对马科维兹均值方差模型建模求解过程较复杂的问题，本文以均值方差模型为主要理论依据，借助Matlab软件中GUI工具开发投资组合优化系统。该系统主要实现了数据的读取与筛选、均值方差有效前沿及不同策略投资组合均值方差的计算功能，并引入投资策略选择选项与自定义资产权重功能，提高了该系统的灵活性与易用性，最后选取2018年1月～3月浦发银行、宝钢股份、上汽集团3只股票数据对该系统进行分析测试。测
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针对马科维兹均值-方差模型建模求解过程较复杂的问题,本文以均值-方差模型为主要理论依据,借助Matlab软件中GUI工具开发投资组合优化系统。该系统主要实现了数据的读取与筛选、均值-方差有效前沿及不同策略投资组合均值方差的计算功能,并引入投资策略选择选项与自定义资产权重功能,提高了该系统的灵活性与易用性,最后选取2018年1月~3月浦发银行、宝钢股份、上汽集团3只股票数据对该系统进行分析测试。测试结果表明,投资组合优化系统界面友好,操作简单,解决了有效前沿建模计算繁琐的问题,可用于大规模数据的筛选与计算。
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