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本文在假定股票价格服从分形跳一扩散过程，且无风险利率，期望收益率为时问的随机函数下，运用保险精算法得到了一类路径依赖期权——欧式重置期权的定价公式。
分数环境下重置期权的保险精算定价
【摘 要】
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本文在假定股票价格服从分形跳一扩散过程，且无风险利率，期望收益率为时问的随机函数下，运用保险精算法得到了一类路径依赖期权——欧式重置期权的定价公式。
【机 构】
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乐山师范学院数学与信息科学学院
【出 处】
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科技资讯
【发表日期】
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2012年30期
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